Критерий Келли — это принцип управления банком для игры на валуйных ставках. Эта стратегия позволяет определить размеры ставок в зависимости от банка и предыдущих результатов. Определяйте сумму ставки по критерию Келли по формуле: ((K х P — 1) / (K — 1)) х R х B, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности, B — размер банка, R — доля успешных ставок.
- Hızlı yanıt
- Arama sonuçları
- Критерий Келли может быть обобщен [16] на азартные игры со многими взаимоисключающими исходами, например, на скачках.
İngilizceden çevrildi
- Mathematically, the Kelly bet fsize maximizes the expected value of the logarithm of wealth, or maximizing the expected geometric growth rate.Bulunamadı: критерий
- Критерий Келли является одним из методов оценки риска в условиях неопределенности.
- 1. Инвесторы рассчитывают критерий Келли на основе прошлых сделок, чтобы понять, сколько денег можно инвестировать в отдельную акцию.
- Критерий Келли направлен на то, чтобы максимизировать прибыль, размещая ставку или открывая позицию, которая теоретически может принести...
- If you’re looking for a money management strategy that will also help to diversify your portfolio then the Kelly Criterion might be just it.Bulunamadı: критерий
- При превышении критерия Келли убыток пересчёта начинает «убивать» прибыль.
- Однако следует учитывать, что критерий Келли может быть опасен при больших вероятностях проигрыша и небольших выигрышах.
- Прежде всего, Критерий Келли требует точного понимания вероятностей и высокого уровня аналитики.
- Ключевые слова критерий Келли, структура оптимального портфеля, ценные бумаги разных бирж, тестирование предпосылок, the Wald-Wolfowitz...
- Применяя критерий Келли, вы рискуете не всем размером банка, а лишь его малой частью.
