Мера зависимости двух случайных величин в теории вероятностей и математической статистике. Она является мерой совместной изменчивости двух случайных величин. Если большие значения одной переменной в основном соответствуют большим значениям другой переменной, и то же самое верно для меньших значений (то есть переменные имеют тенденцию одинаковой направленности) — ковариация положительна. При отрицательной ковариации большие значения одной переменной в основном соответствуют меньшим значениям другой и наоборот (то есть переменные имеют тенденцию противоположной направленности). Величину ковариации труднее интерпретировать, поскольку она не нормирована и, следовательно, зависит от размерности величин.