Работа над картиной "Я шагаю по Москве" длилась на протяжении полугода – с весны по осень 1963-го. Съемки проходили в центре столицы: на Манежной площади, на Чистых прудах, в ГУМе и других известных местах.
Кроме того, создатели фильма договорились с руководством метрополитена о ночных съемках. Когда они были в ГУМе, то посетители не могли пройти мимо съемочной группы – всем хотелось пообщаться с актерами и режиссером.