- Значение дюрации для купонной облигации всегда меньше, чем срок до погашения бумаги благодаря регулярным купонным выплатам.
- Дюрация нужна, чтобы сравнить риски вложений в разные облигации, с разным периодом обращения, доходностью и выплатами по купонам.
- Дюрация показывает не только среднюю срочность потока платежей по облигации, но и является хорошей мерой чувствительности цены к колебаниям...
- Дюрация Маколея – это средневзвешенное время до получения купонов и номинала, где вес определяется как доля текущего значения...
- Таким образом, дюрация бескупонной облигации со сроком погашения n лет — лет, поскольку единственный платеж по ней будет произведен через лет.
- Дюрация – это средний объем общих платежей по долговой бумаге, начиная от сегодняшнего дня до момента ее погашения.
- Дюрация облигации (ДО) — это ни что иное, как определённый промежуток времени или временной интервал (от англ. duration – длительность).
- Дюрация – это когда выплаты по купонам окупают стоимость покупки облигации.
- Дюрация (англ. duration – длительность) – это период до полного возврата вложенных в покупку облигации средств.
- Эту дюрацию можно назвать классической, поскольку ее суть соответствует смыслу латинского слова duratio.