- Критерий Келли (англ. Kelly criterion) — финансовая стратегия ставок, разработанная Джоном Л. Келли в 1956 году.
- Критерий Келли является одним из методов оценки риска в условиях неопределенности.
- Developing a continuous Kelly model isn’t actually very straightforward, but Thorpe offers this series of steps which you can find in Section 7 here.Bulunamadı: критерий
- The Kelly Criterion is comprised of two basic components.Bulunamadı: критерий
- Расчёт критерия Келли можно усовершенствовать следующим образом: результаты сделок, которые берутся для него, сравнивать не в абсолютном...
- Критерий Келли обладает рядом свойств для заданной торговой системы с положительным математическим ожиданием и вот самые...
- Это чудодейственные свойства критерия Келли, который определяется несколькими способами.
- Известен также критерий полу-Келли — это половина значения критерия Келли.
- The Kelly Criterion is one of the many allocation techniques that can be used to manage money effectively.Bulunamadı: критерий
- Максимизация прибыли: критерий Келли позволяет оптимизировать размер ставок таким образом, что рост капитала становится все более вероятным.
Критерий Келли