- ru.wikipedia.org Критерий КеллиКритерий Келли (англ. Kelly criterion) — финансовая стратегия ставок, разработанная Джоном Л. Келли в 1956 году.
- habr.com ru/articles/750890/Критерий Келли является одним из методов оценки риска в условиях неопределенности.
- medium.com raposa-technologies/should-you-trade-…Developing a continuous Kelly model isn’t actually very straightforward, but Thorpe offers this series of steps which you can find in Section 7 here.Bulunamadı: критерий
- avatrade.com The Kelly CriterionThe Kelly Criterion is comprised of two basic components.Bulunamadı: критерий
- sbersova.ru sections/invest/kriterij-kelli-…Расчёт критерия Келли можно усовершенствовать следующим образом: результаты сделок, которые берутся для него, сравнивать не в абсолютном...
- tlap.com kriteriy-kelli/Критерий Келли обладает рядом свойств для заданной торговой системы с положительным математическим ожиданием и вот самые...
- paritet.group stati-forex/kriteriy-kelli-ili-kak-…Это чудодейственные свойства критерия Келли, который определяется несколькими способами.
- smart-lab.ru finansoviy-slovar/критерий КеллиИзвестен также критерий полу-Келли — это половина значения критерия Келли.
- investopedia.com articles/trading/04/091504.aspThe Kelly Criterion is one of the many allocation techniques that can be used to manage money effectively.Bulunamadı: критерий
- sports.ru bet/blogs/3256315.htmlМаксимизация прибыли: критерий Келли позволяет оптимизировать размер ставок таким образом, что рост капитала становится все более вероятным.
Критерий Келли