Дюрация (длительность) — это свойство облигации, которое говорит о реакции цены на изменение процентных ставок на рынке. Чем выше дюрация, тем более волатильна цена облигации: она сильнее падает при росте ставок и сильнее растёт при их снижении. Дюрация очень сильно зависит от срока до погашения: чем выше срок, тем длиннее дюрация. Бумаги с большой дюрацией, свыше 3–4 лет, называют длинными, а с низкой, менее 2 лет, — короткими.
- Hızlı yanıt
- Arama sonuçları
- Дюрация (от англ. duration — «продолжительность») — это период времени до момента полного возврата инвестиций, а также мера риска...
- Дюрация портфеля облигаций — это средневзвешенная дюрация отдельных облигаций.
- Дюрация купонной облигации чаще всего определяется по формуле Маколея, результатом которой является эффективное время до погашения...
- Дюрация — период до полного возврата инвестиций и мера риска изменения ключевой процентной ставки.
- Таким образом, в отличие от модифицированной дюрации и дюрации Маколея, эффективная дюрация учитывает фактическое изменение дюрации...
İngilizceden çevrildi
- На практике под дюрацией облигации понимают ее срочность, однако дюрация всегда меньше, любо равна сроку до погашения облигации.
- Дюрация простыми словами — это средний срок полного возврата инвестиций.
- Дюрация простыми словами, что за термин и для чего он используется.10 bin görüntülemeYayınlandı5 Oca 2020
- Дюрация Маколея (Macaulay duration), или обычная дюрация, определяется как средневзвешенная продолжительность времени, необходимая для...
- В зависимости от типа дюрации, показатель измеряется в единицах времени или в процентных пунктах.578 bin görüntülemeYayınlandı26 Mar 2024
